Bu eğitimin amacı katılımcılara finans ile ilgili konularda kullanılan ekonometrik yöntem ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu modülü tamamlayan araştırmacıların; Volatilite Tahmin Modelleri, Nedensellik ve Eşbütünleşme Testleri, Logit ve Probit Modeller ve Markov Regime-Switching Modeli gibi finans alanında oldukça sık kullanılan modellere hakim olabileceği ve bu modelleri farklı alanlarda uygulayabileceği tahmin edilmektedir.

1.                Finansal Zaman Serilerinde Volatilite ve Tahmin Modelleri

i.               Finansal Zaman Serilerinde Volatilite

ii.              ARMA ve ARFIMA Modeller

iii.            Volatilite Hesaplama Yöntemleri

iv.       Volatilite Tahmin Yöntemleri

-                       Tek Değişkenli GARCH Modelleri (GARCH, EGARCH,  GJRGARCH, FIGARCH, GARCH-in-mean)

-                       Çok Değişkenli GARCH Modeller (BEKK-GARCH, CCC-GARCH, DCC-GARCH, OCC-GARCH)

-                        Ekonometrik Uygulama

2.     Finansal Zaman Serileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi

i.                    Finansal Zaman Serilerinde Nedensellik Kavramı

ii.                  Finansal Zaman Serileri Kullanılan Nedensellik Yöntemleri

iii.         VAR Modelin Tahmini ve Nedensellik Sınaması

-                  Granger Nedensellik Testi,

-                  Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

iv.               Volatilite İçin Nedensellik Testi (Varyansta Nedensellik Testleri)

-                    Cheung-Ng (1996)

-                    Hong (2001)

-                     Hafner ve Herwartz (2006)

v.                Diebold ve Yılmaz Volatilite Yayılma Etkisi

vi.               Uygulamalar

3.     Finansal Zaman Serilerinde Eşbütünleme Testleri

i.                 Eşbütünleşme Testleri

-                   Engle-Granger Eşbütünleşme Testi

-                   Johansen Eşbütünleşme Testi

-                   ARDL Sınır Testi

-            Yapısal Kırılmaları Dikkate Alan Eşbütünleşme Testleri

vii.        Uygulamalar

Eğitimin Günleri ve Saatleri : Eğitimin Günleri ve Saatleri : Pazartesi - Perşembe : 19.00 - 22.00 (30 Saat)

Not:Eğitim ücretimiz kişi başı olup KDV dahildir. Öğrencilere, şehit yakınlarına, gazi ve yakınlarına eğitim ücretinin %20 si oranında indirim uygulanır. (Kredi kartına 6'ya kadar taksit imkanı)